1、(1)某东京外汇市场的汇率行情(即期和远期):美元/日元,即期汇率为98.6310/55,3个月的远期差价为65/78:;
(2)某日伦敦市场的汇率行情(即期和远期):英镑/美元,即期汇率为1.7350/60,6个月的远期差价为35/42
依据上面列出的远期差价,计算出相应的远期汇率。
2、在美国纽约外汇市场,某日机器汇率DM1=$0.4000;12个月远期汇率DM1=$0.3960;美国年利率4%,德国年利率6%。现有美国套利者准备从美国银行借入本金4万美元去德国套利。问:是否有抵补套利机会?不考虑交易费用净收益为多少?
3、假设末日纽约市场$1=€0.9065,法兰克福市场£1=€1.8320,伦敦市场£1=$2.2010,以1000万美元为本金在三市进行套汇。问:是否存在套汇机会,不计交易费用能获利多少?
学的不扎实,不会做题目,求大神指教,列出全过程,别只给个答案,谢谢!