关于债券的利率与价格的关系在《商业银行管理》(中国版,机械工业出版社)P170中提到凸性和久期的问题,举例说假如有一种30年期的债券利率从6.5%下降到6%,那么这种债券的价格会上升约8个点位(票面价值每1000美元约增加8美元)。请问这个约8美元如何演算出来的?谢谢!