有时下载东西，把链接复制到迅雷中下载，比如视频，这样会一起把病毒下到电脑里吗

有可能
任何方式都不能完全保证计算机不会被病毒感染，但可采取一些方式方法降低计算机被感染病毒的风险：
1.安装杀毒软件保持实时更新
2.更新系统补丁
3.尽量访问正规或大型网站，相对安全些
4.对于下载的软件、程序，u盘等先杀毒后运行使用。