就举例来说:
就外汇期货而言,如果预测汇率升高,则选择买进合约,若事后价格真的上涨,则卖家向卖家弥补差价。这小节我理解了。
但是从利率期货而言,又为什么当投机者预期利率将上升时,就做空头。反之做多头?而且在远期市场里,远期利率协议也说,当到期日的参考利率高于协议利率时,由卖方向买方提供补偿,这这不是和期货里面的利率期货相悖了吗
就外汇期货而言,如果预测汇率升高,则选择买进合约,若事后价格真的上涨,则卖家向卖家弥补差价。这小节我理解了。
这段改为:
就外汇期货而言,如果预测汇率升高,则选择买进合约,若事后价格真的上涨,则卖家向买家弥补差价。这小节我理解了。
那这样说来,和利率期货相似的远期利率协议中,如果预期利率增加,应该做空头啊。可是课本上明确说:“如果参考利率高于协议利率,协议的卖方向买方提供补偿;如果参考利率低于协议利率,协议的买方向卖方提供补偿。”于是我懵了
啊啊,我明白了,我知道我困惑的地方在哪里了,谢谢~